gnuplot>cd "作業フォルダ"
gnuplot>set terminal latex
gnuplot>set output "graph.tex"
gnuplot>set xlabel "X軸"
gnuplot>set ylabel "Y軸"
gnuplot>plot sin(x)
gnuplot>set output //graph.texの開放
LaTeX文書中で以下のようにして取り込む。
\begin{figure}
\input{graph.tex}
\end{figure}
追記10/21
\usepackage{latexsym}
が必要。